Jest to galeria sztuki, która działa głównie dzięki Adrew Mellonowi, który umieścił w niej swoje zbiory i udostępnił zwiedzającym. Część zbiorów to pamiątki po carskiej Rosji, będące uprzednio w zasobach Ermitrażu, które ówczesne radzieckie władze sprzedały, z uwagi na to, że pilnie potrzebne były pieniądze po wprowadzeniu zmian wywołanych rewolucją.