Zamek Rosenborg to dawna rezydencja podmiejska królów Danii, powstała na życzenie a życzenie króla Chrystiana IV. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieście. Znajduje się tutaj kopenhaskie muzeum poświęcone duńskim monarchom z dynastii Oldenburgów. Na trzech kondygnacjach znaleźć można królewskie komnaty kompletnie wyposażone w rzeczy pochodzące w większości z XVII i XVIII w. Są pośród nich ciekawe meble, portrety królów i królowych, gobeliny, rozliczne precjoza i inne pamiątki po duńskich monarchach.
Wokół pałacu rozciąga się park Rosenborg Have utrzymany we wspaniałej kondycji.