Budowę budynku rozpoczęto pod koniec XIX wieku, a ukończono dopiero w 1992 roku. Mieści się w centrum miasta, obok Pałacu Królewskiego. Zbudowana w stylu neoklasycznym, wietrzne reprezentuje neogotyk, a krypta styl neoromański. Katedra la Almuneda jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Almuneda, której oryginalny posąg miał zostać przyniesiony w 38 roku do Madrytu przez Św. Jakuba, lub któregoś z jego uczniów. Figurka zaginęła, a posąg, który się tam znajduje i można go oglądać pochodzi z XVI wieku.