Muzeum zostało otwarte w 1841 roku. Budynek to dawny klasztor la Mercem. W swoich zbiorach dysponuje dziełami od średniowiecza aż po czasy obecne. Podzielone są na ekspozycje zgromadzone na parterze – od XIV wieku do manieryzmu oraz na piętrze – od baroku do XX wieku. Do najważniejszych twórców dzieł będących w posiadaniu muezuem należą: Francisco Pacheco, Diego Velazquez, Alonso Cano, Bartolomé Estéban Murillo, Juan de Valdés Leal, Francisco Zurbarán.